Maître de Conférences

Actuellement, je suis Maître de Conférences au sein du laboratoire ERIC de l' Université Lumière Lyon 2.

Thèse

J'ai soutenu ma thèse de Mathématiques à l'Université Paris-Sud (Orsay) en novembre 2011. Mes directeurs de thèse étaient Anestis Antoniadis et Jean-Michel Poggi.

Prévision non paramétrique de processus à valeurs fonctionnelles. Application à la consommation d'électricité.

[pdf thèse] [pdf slides] [TEL]

Mots clés: Processus autorégressifs hilbertiens, données fonctionnelles, ondelettes, prévision non paramétrique, consommation d'électricité.

Thèmes de recherche

Analyse de données fonctionnelles
Sériés temporelles non stationnaires
Prévision temporelle d'un processus fonctionnel
Clustering de courbes

Publications

Under revision or submitted

S. Bonnevay, J. Cugliari, V. Granger Predictive Maintenance from Event Logs using Wavelet-based Features

A. Castrillejo, J. Cugliari, F. Massa, I. Ramirez Electricity Demand Forecasting: the Uruguayan Case

M. Bourel, J. Cugliari A Confidence Band for Density Estimation based on Bagging Frequency Polygons

J. Cugliari Conditional Autoregressive Hilbertian processes [Hal] [arXiv]

Published

[2018] K. Nagbe, J. Cugliari, J. Jacques. Electricity Demand Forecasting using a Functional State Space Model Energies (accepted for publication) [Preprint]

[2017] J. Cugliari, J.-M. Poggi. Electricity Demand Forecasting Wiley StatsRef-Statistics Reference Online (accepted for publication)

[2017] J. Cugliari, A. Rolland. Simulation of multicretia data EURO J Decis Process [Article]

[2016] J. Cugliari, Y. Goude, J.-M. Poggi. Wavelet-Based Clustering of Individual Consumers for Disaggregated Electricity Forecasting Energy Conference (ENERGYCON), 2016 IEEE International [Article]

[2016] A. Antoniadis, X.Brosat, J. Cugliari, J.-M. Poggi. A prediction interval for a function-valued forecast model International Journal of Forecasting, vol. 32, No 3, pp. 939-947. [Preprint] [Article]

[2015] T. van Erven & J. Cugliari. Game-theoretically Optimal Reconciliation of Contemporaneous Hierarchical Time Series Forecasts In LNS Modeling and Stiochastic Learning for Forecasting in High Dimension, Antoniadis, Brossat, Poggi (eds.), Springer, pp. 297-317. [R package]

[2014] A. Antoniadis, X. Brossat, J. Cugliari, J.-M. Poggi. Une approche fonctionnelle pour la prévision non-paramétrique de la consommation d'électricité Journal de la Société Française de Statistique, vol. 155, No 2, pp. 202-219. [pdf]

[2013] R. Nedellec, J. Cugliari & Y. Goude. Electricity load forecasting and backcasting with semi-parametric models International Journal of Forecasting, vol. 30, No. 2, pp. 375-381, doi:j.ijforecast.2013.07.004

[2013] A. Antoniadis, X. Brossat, J. Cugliari & J.-M. Poggi. Clustering functional data using Wavelets Inter. J. of Wavelets, Multiresolution and Information Procesing, vol. 11, No 1, pp.1-30. doi:10.1142/S0219691313500033 [Hal] [arXiv] [Code R]

[2012] A. Antoniadis, X. Brossat, J. Cugliari, J.-M. Poggi. Prévision d'un processus à valeurs fonctionnelles en présence de non stationnarités. Application à la consommation d'électricité Journal de la Société; Française de Statistique , vol. 153, No 2 [pdf]

[2010] A. Antoniadis, X. Brossat, J. Cugliari, J.-M. Poggi. Functional Clustering using Wavelets Proceedings of the 19th COMPSTAT, Paris august 22-27, pp. 697-704

Enseignements

IUT

R (DUT STID, IUT Lumière)
Séries chronologiques (DU Big Data, IUT Paris Descartes)
Séries chronologiques (DUT STID, IUT Lumière)

Licence

Séries chronologiques saisonnières et prévision (L1 IDEA)

Master 1ère année

Méthodes d'enquêtes (M1 INFO, DIS)
Analyse Typologique (M1 INFO, DIS)

Master 2ème année

Fouille des données (M2 IDSM-Karkhov, DIS)
Modèles classificatoires (M2 ECD, DIS)
Statistique Exploratoire (M2 ECD- SISE, DIS)
R et sondages (M2 SISE, DIS)

Enseignements passés

Fouille des données (M2 ECD-IIDEE-SISE, DIS)


Laboratoire ERIC
Université Lumière Lyon 2 -- Bât K
5, avenue Pierre Mendès France
69676 Bron Cedex, France

Mail: Jairo 'dot' Cugliari
'at' univ-lyon2.fr

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